Markov-ongelijkheid

De Markov-ongelijkheid geeft in de kansrekening een bovengrens aan de kans dat een niet-negatieve functie van een stochastische variabele groter of gelijk is aan een zekere positieve constante. Deze ongelijkheid is vernoemd naar de Russische wiskundige Andrej Markov.

Laat $X$ een stochastische variabele zijn, $a$ een positieve constante en $h:ℝ\to [0,\mathrm{\infty })$ een niet-negatieve functie. De algemene Markov-ongelijkheid zegt dan:

$\text{P}[h(X)\ge a]\le \frac{\text{E}[h(X)]}{a}$.

waarbij $\text{E}[h(X)]$ de verwachtingswaarde van $h(X)$ is.