Bestand:CAPM-SML.svg
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Afmetingen van deze voorvertoning van het type PNG van dit SVG-bestand: 723 × 578 pixels Andere resoluties: 300 × 240 pixels | 601 × 480 pixels | 961 × 768 pixels | 1.280 × 1.023 pixels | 2.560 × 2.047 pixels.
Oorspronkelijk bestand (SVG-bestand, nominaal 723 × 578 pixels, bestandsgrootte: 11 kB)
Beschrijving
| Beschrijving | dow jones index and it's 30 stocks: the CAPM and the security market line (purple). the grey line is the linear model. mean yield is assumed to be 2.9% |
| Datum | |
| Bron | data by quote.yahoo, atomatically retrieved with GNU R, see graph source below |
| Auteur | Thomas Steiner |
| Toestemming (Hergebruik van dit bestand) |
Thomas Steiner put it under the CC-by-SA 2.5. |
| SVG ontwikkeling | |
| Broncode | R codelibrary(tseries)
library(RSvgDevice)
quote<-function(inst, nDs) {
if(!inherits(try(open(url("http://quote.yahoo.com")), silent = TRUE), "try-error")) {
start <- strftime(as.POSIXlt(Sys.time() - nDs*24*3600), format="%Y-%m-%d")
end <- strftime(as.POSIXlt(Sys.time()), format = "%Y-%m-%d")
x <- get.hist.quote(instrument=inst, start=start, end=end, quote = c("AdjClose"), compression="m", quiet=T, retclass="zoo")
}
return(x)
}
yield=2.9
nDays=1042
comp<-c("^DJI", "AA", "AIG", "AXP", "BA", "C", "CAT", "DD", "DIS", "GE", "GM", "HD", "HON", "HPQ", "IBM", "INTC", "JNJ", "JPM", "KO", "MCD", "MMM", "MO", "MRK", "MSFT", "PFE", "PG", "T", "UTX", "VZ", "WMT", "XOM")
comp.quote<-quote(comp[1],nDays)
from= as.Date(index(comp.quote[1,1]),format="%Y-%m-%d")
to= as.Date(index(comp.quote[length(comp.quote[,1]),1]),format="%Y-%m-%d")
for (c in 2:length(comp)) {
comp.quote<-merge(comp.quote,quote(comp[c],nDays))
}
rdt<-12*diff(comp.quote)/comp.quote*100
points=array(NA,dim=c(length(comp),2))
for (p in 1:length(comp)) {
points[p,1]= cov(rdt[,1],rdt[,p])/var(rdt[,1])
points[p,2]=mean(rdt[,p])
}
devSVG(file="CAPM-SML.svg", width=10, height=8, bg="transparent", fg="black", onefile=TRUE, xmlHeader=TRUE)
par(lwd=2)
plot(points[2:length(comp),],type="p",col="blue",xlab="beta",ylab="return (in % p.a.)",main="CAPM: Security Market Line",xlim=range(0,points[,1]))
lines(points[1,1],points[1,2],col="red",type="p")
abline(a=yield,b=points[1,2]-yield,col="purple")
text(points[2:length(comp),1],points[2:length(comp),2],comp,pos=3,col="blue")
text(points[1,1], points[1,2], comp[1],pos=3,col="red")
lm1<-lm(points[,2]~points[,1])
abline(lm1,col="darkgrey",lwd=1)
text(x=par("usr")[2], y=par("usr")[3]+0.5, labels=paste("Dow Jones monthly data from", format.Date(from,"%d %b %Y"), "to", format.Date(to,"%d %b %Y"),""), col="grey",adj=c(1,0) )
grid(lwd=1)
dev.off()
|
Licentie
Dit bestand is gelicenseerd onder de Creative Commons-licentie Naamsvermelding-Gelijk delen 2.5 Unported
- De gebruiker mag:
- Delen – het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
- Remixen – afgeleide werken maken
- Onder de volgende voorwaarden:
- naamsvermelding – U moet op een gepaste manier aan naamsvermelding doen, een link naar de licentie geven, en aangeven of er wijzigingen in het werk zijn aangebracht. U mag dit op elke redelijke manier doen, maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van zijn werk.
- Gelijk delen – Als u het materiaal remixt, transformeert of erop voortbouwt, moet u uw bijdragen verspreiden onder dezelfde licentie als die van het origineel, of een licentie die daarmee verenigbaar is.
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
| Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 8 nov 2006 15:08 | | 723 × 578 (11 kB) | wikimediacommons>Thire | {{Information| |Description = dow jones index and it's 30 stocks: the CAPM and the security market line (purple). the grey line is the linear model. mean yield is assumed to be 2.9% |Source = data by quote.yahoo, atomatically retrieved with GNU R, see gra |
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
